La Comisión para el Mercado Financiero finalizó durante el año 2025 el proceso normativo para la implementación de los estándares de Basilea III en Chile, según lo establecido en la Ley N° 21.130 que modernizó la legislación bancaria.
La nueva Ley General de Bancos define lineamientos generales para establecer un sistema de adecuación de capital en línea con los estándares internacionales de Basilea III, entregando a la CMF la facultad de dictar por vía normativa el marco de capital de manera prudencial. La emisión de la normativa fue aprobada por el Consejo de la Comisión, considerando un proceso de consulta pública, la publicación de un informe de impacto regulatorio e instancias de coordinación regulatoria conforme a los estándares de transparencia contemplados en Ley Orgánica de la Comisión para el Mercado Financiero.
El objetivo es facilitar el proceso de supervisión, así como aclarar y mejorar algunos aspectos de la evaluación del capital y la determinación de riesgos de las entidades bancarias, tras la realización de tres ciclos de evaluación de la suficiencia de patrimonio efectivo en la industria.
Como resultado del proceso de supervisión que contempla la evaluación de los modelos de negocio de cada entidad bancaria, el Consejo resolvió aplicar los requerimientos a las mismas instituciones que el año anterior: Banco Bice, Banco BTG Pactual Chile, Banco Consorcio, Banco del Estado de Chile, Banco Internacional, Banco Security, HSBC Bank (Chile), Banco de Chile y Scotiabank Chile
El objetivo de la normativa es facilitar al mercado conocer con mayor detalle el perfil de riesgo de las instituciones bancarias locales y su posición y estructura de capital, ayudando así a un mejor análisis de las mismas.
Como resultado del proceso de supervisión que contempla la evaluación de los modelos de negocio de cada entidad bancaria, el Consejo resolvió aplicar dichos requerimientos a las siguientes instituciones: Banco Bice, Banco BTG Pactual Chile, Banco Consorcio, Banco de Chile, Banco del Estado de Chile, Banco Internacional, Banco Security, HSBC Bank (Chile) y Scotiabank Chile.
La norma establece el marco general para la evaluación de la suficiencia de liquidez de los bancos y la posibilidad de determinar requerimientos adicionales de activos líquidos de alta calidad.
La norma establece el marco general para la evaluación de la suficiencia de liquidez de los bancos y la posibilidad de determinar requerimientos adicionales de activos líquidos de alta calidad.
La propuesta apunta a capturar la información necesaria para el monitoreo del cumplimiento de una adecuada gestión del riesgo de mercado del libro de banca y de los riesgos de concentración crediticia.
Se trata de la tabla 106 del Manual del Sistema de Información para bancos, que contiene la definición de los sub-factores para determinar el índice de importancia sistémica de los bancos, en concordancia con las disposiciones del Capítulo 21-11 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN).
Se trata del archivo necesario para identificar los bancos de importancia sistémica y determinar las mayores exigencias según el Capítulo 21-11 publicado el 2 de noviembre.
La propuesta establece la creación de un nuevo Sistema de Riesgo, que consolidará la información para la fiscalización del cumplimiento de los estándares de Basilea, cuya normativa terminó de ser emitida por la CMF el 1 de diciembre.
Las normas definen los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los instrumentos híbridos emitidos por entidades bancarias para ser considerados como parte del patrimonio efectivo.
Se trata de la cuarta normativa emitida de Basilea III, que establece directrices para medir el patrimonio efectivo, depurando partidas de baja calidad o cuyo valor es incierto ante un escenario de liquidación y fija reglas prudenciales de concentración, de acuerdo con el marco legal vigente.
La propuesta establece disposiciones relativas a la promoción de la disciplina de mercado y transparencia financiera, siguiendo las recomendaciones del pilar 3 del marco de capital de Basilea.
La norma de apalancamiento precisa el cálculo de este indicador en función de los ajustes a otros cuerpos normativos, realizados en cumplimiento de la modificación de la LGB y las directrices de Basilea III.
La norma sobre colchones de capital define los procedimientos operativos para el cálculo, implementación y supervisión de los cargos adicionales de capital básico que se aplicarán a los bancos en Chile de manera progresiva a partir de diciembre del 2021.
La normativa para la determinación de requerimientos patrimoniales adicionales establece el marco general para la evaluación de la suficiencia de capital de los bancos, como resultado del proceso de revisión supervisora o Pilar 2.
La normativa tiene como objetivo mejorar la gestión interna de capital y la cobertura de riesgos en la industria bancaria, acorde con los estándares internacionales y la reciente modificación a la Ley General de Bancos (LGB).
Las normas actualizan la medición de la razón de apalancamiento y definen los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los instrumentos híbridos para ser considerados como parte del patrimonio efectivo de la banca.
La normativa en consulta establece directrices para medir el patrimonio efectivo, depurando partidas cuyo valor es bajo o incierto ante un escenario de liquidación y estableciendo reglas prudenciales de concentración, de acuerdo con el marco legal vigente.
Acorde con los estándares internacionales y la reciente modificación a la Ley General de Bancos (LGB), se establece, como única metodología, un método estándar para determinar los activos ponderados por riesgo operacional. La normativa tiene como finalidad mejorar la cobertura de riesgos y la gestión interna del capital de los bancos.
Acorde con los estándares internacionales y la reciente modificación a la Ley General de Bancos (LGB), se establecen los criterios a utilizar para identificar bancos sistémicos y para determinar la aplicación de mayores exigencias a estas instituciones, considerando los costos que su deterioro financiero o eventual insolvencia pudiesen ocasionar en el sistema financiero.
Capítulo 21-1 Patrimonio para efectos legales y reglamentarios
Presidenta Solange Berstein ante el Directorio de la ABIF.
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Presentación al Directorio de la ABIF: Desafíos 2024 Presentación al Directorio de la ABIF: Desafíos 2024 Presidenta Solange Berstein ante el Directorio de la ABIF.
Implementación de Basilea III en Chile: Avances y Desafíos Pendientes Implementación de Basilea III en Chile: Avances y Desafíos Pendientes Mauricio Larraín, Comisionado. Seminario Deloitte.
CMF publica los archivos normativos derivados de la implementación de los estándares de Basilea III en Chile CMF publica los archivos normativos derivados de la implementación de los estándares de Basilea III en Chile
Presentación: "CMF publica norma que promueve la disciplina y transparencia de mercado a través de la divulgación de información significativa y oportuna (Pilar 3)" Presentación: "CMF publica norma que promueve la disciplina y transparencia de mercado a través de la divulgación de información significativa y oportuna (Pilar 3)"
Presentación: "Metodología para determinar los activos ponderados por riesgo de crédito de la banca" Presentación: "Metodología para determinar los activos ponderados por riesgo de crédito de la banca"
Presentación "CMF publica normas que definen requisitos y condiciones mínimas que deberán cumplir los instrumentos híbridos emitidos por empresas bancarias para la constitución de patrimonio efectivo" Presentación "CMF publica normas que definen requisitos y condiciones mínimas que deberán cumplir los instrumentos híbridos emitidos por empresas bancarias para la constitución de patrimonio efectivo"
Presentación "CMF emite norma con la metodología para la identificación de Bancos con importancia sistémica y publica en consulta el archivo para el cálculo del índice de importancia sistémica" Presentación "CMF emite norma con la metodología para la identificación de Bancos con importancia sistémica y publica en consulta el archivo para el cálculo del índice de importancia sistémica"
Presentación "CMF publica la Metodología para el Cómputo del Capital Regulatorio" Presentación "CMF publica la Metodología para el Cómputo del Capital Regulatorio"
Presentación "CMF Publica la Normativa que determina la relación entre el Capital Básico y los Activos totales" Presentación "CMF Publica la Normativa que determina la relación entre el Capital Básico y los Activos totales"
Presentación "CMF Publica en consulta Norma que promueve la disciplina y transparencia de Mercado a través de la divulgación de información significativa y oportuna (Pilar 3)" Presentación "CMF Publica en consulta Norma que promueve la disciplina y transparencia de Mercado a través de la divulgación de información significativa y oportuna (Pilar 3)"
Presentación "CMF publica normativa que define los criterios y directrices generales para determinar requerimientos patrimoniales adicionales como resultado del proceso de revisión supervisora (Pilar 2)" Presentación "Basilea III. CMF publica normativa que define los criterios y directrices generales para determinar requerimientos patrimoniales adicionales como resultado del proceso de revisión supervisora (Pilar 2)"
Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta norma con requisitos y condiciones mínimas que deberán cumplir los instrumentos híbridos emitidos por empresas bancarias para la constitución de patrimonio efectivo" Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta norma con requisitos y condiciones mínimas que deberán cumplir los instrumentos híbridos emitidos por empresas bancarias para la constitución de patrimonio efectivo"
Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta la normativa que determina la relación entre el capital básico y los activos totales" Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta la normativa que determina la relación entre el capital básico y los activos totales"
Presentación "Basilea III. Metodología para determinar los activos ponderados por riesgo de crédito de la banca" Presentación "Basilea III. Metodología para determinar los activos ponderados por riesgo de crédito de la banca"
Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta normativa los requerimientos adicionales de capital básico para la banca" Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta normativa los requerimientos adicionales de capital básico para la banca"
Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta la Metodología para el cómputo del Capital Regulatorio" Presentación "Basilea III. CMF publica en consulta la Metodología para el cómputo del Capital Regulatorio"
Seminario Marco Regulatorio Banca en Chile. Presentación "Hacia Basilea III: Nuevas exigencias de capital para la banca chilena" Presentación "Hacia Basilea III: Nuevas exigencias de capital para la banca chilena. Luis Figueroa, Intendente de Regulación".
Seminario Marco Regulatorio Banca en Chile. Presentación "Adopción del marco de capital de Basilea III - Desafíos para la banca chilena" Presentación "Adopción del marco de capital de Basilea III - Desafíos para la banca chilena. Vittorio Corbo, Presidente del Directorio Banco Santander-Chile".
Seminario Marco Regulatorio Banca en Chile. Presentación "Adopción del Marco de Basilea III en Chile: Desafíos e impactos Presentación "Adopción del Marco de Basilea III en Chile: Desafíos e impactos". Guillermo Larraín, Presidente (s) del Directorio Banco del Estado de Chile"..
Presentación Eric Parrado, Superintendente de Bancos e instituciones Financieras, en seminario organizado por la ABIF acerca de Basilea III.
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Presentación Basilea III: realidades y desafíos para la banca local Presentación "Basilea III: realidades y desafíos para la banca local" Presentación Eric Parrado, Superintendente de Bancos e instituciones Financieras, en seminario organizado por la ABIF acerca de Basilea III.
Calendario de implementación de Basilea III
Tabla que muestra las fechas de implementación de los estándares Basilea III, desde el 1 de diciembre de 2020 al 1 de diciembre de 2027: Riesgo de crédito, Riesgo de mercado, Riesgo operacional, Colchón de conservación, Instrumentos híbridos AT1, Bancos sistémicos DSIB, Descuentos de capital, Pilar 3, Pilar 2, ILAAP, LCR y NSFR.
Bancos de importancia sistémica
02-11-2020
Publicación del Capítulo 21-11
01-12-2020
El Capítulo 21-11 entra en vigencia.
01-03-2021
Los bancos envían información mensual del año 2021 para el cálculo del índice de importancia sistémica.
31-03-2021
CMF notifica, por resolución fundada y con acuerdo previo favorable del BCCh, la lista de bancos de importancia sistémica y sus cargos en régimen.
01-12-2021
Cargos sistémicos = 0% CET1 para todos los bancos de importancia sistémica local.
31-03-2021
CMF notifica, por resolución fundada y con acuerdo previo favorable del BCCh, la lista de bancos de importancia sistémica y sus cargos en régimen.
01-12-2022
Cargos sistémicos = 1/4 del cargo en régimen para cada banco sistémico.
31-03-2025
CMF notifica, por resolución fundada y con acuerdo previo favorable del BCCh, la lista de bancos de importancia sistémica y sus cargos en régimen.
Este documento busca dar una guía práctica para el desarrollo de modelos propios para estimar los ajustes necesarios de capital para cubrir el riesgo por concentración de sus carteras crediticias. Marzo 2021.