Serie de Notas Técnicas
Etiquetado de riesgo para fondos mutuos chilenos Etiquetado de riesgo para fondos mutuos chilenos Junio 2026. Autores: Nicolás Álvarez, Macarena Caamaño y Nicolás Viertel
Publicaciones
Serie de Notas Técnicas
La serie de Notas Técnicas es una publicación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuyo objetivo es aportar con artículos breves al debate de temas relevantes para el mandato de la Comisión. Si bien estas notas cuentan con la revisión editorial de la CMF, los análisis y conclusiones en ellos contenidos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
The series of Technical Notes is a publication of the Commission for the Financial Market (CMF), which objective is to contribute with short articles to the debate on issues relevant to the mandate of the Commission. Although these notes have the editorial review of the CMF, the analysis and conclusions contained therein are the sole responsibility of their authors.
Serie de Notas Técnicas
Caracterización de las series digitales en la industria de fondos mutuos en Chile Caracterización de las series digitales en la industria de fondos mutuos en Chile Junio 2026. Autores: Nicolás Álvarez y Sebastián Inostroza
Serie de Notas Técnicas
Un enfoque financiero de la “economía plateada” en Chile Un enfoque financiero de la “economía plateada” en Chile Marzo 2026. Autores: Nancy Silva
Serie de Notas Técnicas
Cien Años de Supervisión Bancaria en Chile: Evolución Regulatoria e Institucional Cien Años de Supervisión Bancaria en Chile: Evolución Regulatoria e Institucional Febrero 2026. Autores: Nancy Silva y Alvaro Yáñez
Serie de Notas Técnicas
Informe Técnico: Desarrollo del Mercado de REPO en Chile Informe Técnico: Desarrollo del Mercado de REPO en Chile Enero 2026. Autores: Kevin Cowan, Alberto Etchegaray, Pablo García, Sebastián Infante y Carlos Pulgar.
Serie de Notas Técnicas
Antecedentes sobre la aplicación de la Ley de Fraudes Antecedentes sobre la aplicación de la Ley de Fraudes Octubre 2025. Autores: Jeremías Cortés, Francisco Ormazábal
Serie de Notas Técnicas
Sondeo en la industria de Asesores de Inversión 2024 Sondeo en la industria de Asesores de Inversión 2024 Mayo 2025. Autores: Nicolás Álvarez, Karen Álvarez, Sebastián Becerra y Andrea González.
Serie de Notas Técnicas
Oferta y demanda de servicios financieros digitales en Chile Oferta y demanda de servicios financieros digitales en Chile Octubre 2024. Autores: Nancy Silva y Álvaro Yáñez.
Serie de Notas Técnicas
Anonimización de datos de deudores en instituciones financieras Anonimización de datos de deudores en instituciones financieras Octubre 2024. Autores: Jaime Forteza y Sebastián Ramírez.
Serie de Notas Técnicas
Primer sondeo ESG en la industria de Fondos Mutuos y de Inversión en Chile Primer sondeo ESG en la industria de Fondos Mutuos y de Inversión en Chile Abril 2024. Autores: Nicolás Álvarez, Mauricio Becerra, Alejandra Cortés y Sebastián Inostroza.
Serie de Notas Técnicas
Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos en Chile: Origen y desarrollo de la actividad Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos en Chile: Origen y desarrollo de la actividad Noviembre 2022. Autores: Daniella Barrera, Óscar Gamboa y Álvaro Yáñez.
Créditos con garantía estatal en tiempos de pandemia: Evidencia sobre acceso al programa FOGAPE-COVID19
El presente estudio busca aportar antecedentes para la evaluación temprana del acceso al programa FOGAPE-COVID19. El documento analiza aspectos asociados a la demanda efectiva de tales créditos y una serie de condiciones reglamentarias con impacto potencial sobre la oferta de financiamiento. Se concluye que el incumplimiento de las condiciones de elegibilidad establecidas en la reglamentación es la principal causal de rechazo de las solicitudes de financiamiento, seguida de la aplicación de las políticas de crédito establecidas por cada institución.
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Serie de Notas Técnicas
Créditos con garantía estatal en tiempos de pandemia: Evidencia sobre acceso al programa FOGAPE-COVID19 Créditos con garantía estatal en tiempos de pandemia: Evidencia sobre acceso al programa FOGAPE-COVID19 El presente estudio busca aportar antecedentes para la evaluación temprana del acceso al programa FOGAPE-COVID19. El documento analiza aspectos asociados a la demanda efectiva de tales créditos y una serie de condiciones reglamentarias con impacto potencial sobre la oferta de financiamiento. Se concluye que el incumplimiento de las condiciones de elegibilidad establecidas en la reglamentación es la principal causal de rechazo de las solicitudes de financiamiento, seguida de la aplicación de las políticas de crédito establecidas por cada institución.
Desarrollo, regulación y supervisión de tecnologías digitales en la industria de seguros
El presente trabajo describe el desarrollo de la industris insurtech y su aporte a la inclusión financiera, junto con los riesgos asociados a este nuevo modelo de negocios. También, se revisa la experiencia internacional disponible en torno a la regulación y supervisión de este mercado.
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Serie de Notas Técnicas
Desarrollo, regulación y supervisión de tecnologías digitales en la industria de seguros Desarrollo, regulación y supervisión de tecnologías digitales en la industria de seguros El presente trabajo describe el desarrollo de la industris insurtech y su aporte a la inclusión financiera, junto con los riesgos asociados a este nuevo modelo de negocios. También, se revisa la experiencia internacional disponible en torno a la regulación y supervisión de este mercado.
Serie de Notas Técnicas
Minuta CMF - Impacto en mercados bajo el perímetro de la CMF. Proyecto de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de hasta un 10% de Fondos de Pensiones (20 de julio de 2020) Minuta CMF - Impacto en mercados bajo el perímetro de la CMF. Proyecto de Reforma Constitucional que autoriza el retiro de hasta un 10% de Fondos de Pensiones Julio 2020
Financiamiento Bancario de Empresas de Menor Tamaño en Chile
Las Empresas de Menor Tamaño (EMT) en Chile reciben créditos de la banca, que en general, son de menores montos, mayores plazos y mayores tasas que aquellos que reciben las empresas de mayor tamaño. Lo anterior es consistente con las diferencias observadas en el comportamiento de pago y las pérdidas esperadas de cada grupo, así como el menor número de proveedores de servicios financieros de las EMT. Parte importante de su financiamiento bancario se concentra en el sector de servicios y se caracteriza por una participación acotada de financiamientos contingentes, leasing y factoring. En general, las condiciones de financiamiento de las EMT se comparan favorablemente con las observadas en América Latina, pero desfavorablemente respecto a los países de la OCDE.
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Serie de Notas Técnicas
Financiamiento Bancario de Empresas de Menor Tamaño en Chile Financiamiento Bancario de Empresas de Menor Tamaño en Chile Las Empresas de Menor Tamaño (EMT) en Chile reciben créditos de la banca, que en general, son de menores montos, mayores plazos y mayores tasas que aquellos que reciben las empresas de mayor tamaño. Lo anterior es consistente con las diferencias observadas en el comportamiento de pago y las pérdidas esperadas de cada grupo, así como el menor número de proveedores de servicios financieros de las EMT. Parte importante de su financiamiento bancario se concentra en el sector de servicios y se caracteriza por una participación acotada de financiamientos contingentes, leasing y factoring. En general, las condiciones de financiamiento de las EMT se comparan favorablemente con las observadas en América Latina, pero desfavorablemente respecto a los países de la OCDE.
Comparación de algoritmos de clasificación para el incumplimiento crediticio. Aplicación al sistema bancario chileno
Este trabajo compara la capacidad predictiva de ocho algoritmos para la clasificación de deudores según su probabilidad de incumplimiento. La finalidad es evaluar los beneficios de modelos más complejos y los tradeoff asociados a este tipo de elección. Estos modelos son herramientas de apoyo importantes para una adecuada supervisión bancaria, coherente con el enfoque de riesgos de la SBIF.
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Serie de Notas Técnicas
Comparación de algoritmos de clasificación para el incumplimiento crediticio. Aplicación al sistema bancario chileno Comparación de algoritmos de clasificación para el incumplimiento crediticio. Aplicación al sistema bancario chileno Este trabajo compara la capacidad predictiva de ocho algoritmos para la clasificación de deudores según su probabilidad de incumplimiento. La finalidad es evaluar los beneficios de modelos más complejos y los tradeoff asociados a este tipo de elección. Estos modelos son herramientas de apoyo importantes para una adecuada supervisión bancaria, coherente con el enfoque de riesgos de la SBIF.
Historial de morosidad y riesgo de crédito: Implicancias de prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos
Este trabajo analiza las implicancias de restringir o prohibir el uso de registros de datos históricos de deudores para la gestión de riesgos, mirado desde la perspectiva del supervisor bancario. A partir de información de clientes bancarios para Chile, se concluye que mayores restricciones al uso de la información personal de los deudores podrían limitar la capacidad del regulador y de las instituciones financieras para extraer patrones de comportamiento de los clientes, lo que podría resultar en sesgos normativos y de cuantificación del riesgo asociado a las colocaciones bancarias.
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Serie de Notas Técnicas
Historial de morosidad y riesgo de crédito: Implicancias de prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos Historial de morosidad y riesgo de crédito: Implicancias de prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos Este trabajo analiza las implicancias de restringir o prohibir el uso de registros de datos históricos de deudores para la gestión de riesgos, mirado desde la perspectiva del supervisor bancario. A partir de información de clientes bancarios para Chile, se concluye que mayores restricciones al uso de la información personal de los deudores podrían limitar la capacidad del regulador y de las instituciones financieras para extraer patrones de comportamiento de los clientes, lo que podría resultar en sesgos normativos y de cuantificación del riesgo asociado a las colocaciones bancarias.
FinTech en la industria financiera: Nuevos espacios de desarrollo y convergencia regulatoria
La nota plantea que el crecimiento de las actividades FinTech representa un desafío tanto para los reguladores como para la industria financiera. El artículo subraya que la digitalización no sólo genera expectativas respecto a ganancias en eficiencia económica, también involucra la mayor relevancia de ciertos riesgos que la regulación deberá enfrentar sin impedir el desarrollo y la innovación.
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Serie de Notas Técnicas
FinTech en la industria financiera: Nuevos espacios de desarrollo y convergencia regulatoria FinTech en la industria financiera: Nuevos espacios de desarrollo y convergencia regulatoria La nota plantea que el crecimiento de las actividades FinTech representa un desafío tanto para los reguladores como para la industria financiera. El artículo subraya que la digitalización no sólo genera expectativas respecto a ganancias en eficiencia económica, también involucra la mayor relevancia de ciertos riesgos que la regulación deberá enfrentar sin impedir el desarrollo y la innovación.
Serie de Notas Técnicas
Financiamiento bancario de viviendas asociadas a programas de subsidio habitacional 2014 Financiamiento bancario de viviendas asociadas a programas de subsidio habitacional 2014
Variables que afectan la tasa de incumplimiento de créditos de los chilenos
Este trabajo aporta evidencia empírica relevante que indica la existencia de diferencias en las tasas de incumplimiento crediticio de hombres y mujeres. A través de la metodología expuesta se concluye que para todos los segmentos crediticios, la tasa de incumplimiento del segmento de mujeres es inferior a la exhibida por el segmento de clientes hombres.
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Serie de Notas Técnicas
Variables que afectan la tasa de incumplimiento de créditos de los chilenos Variables que afectan la tasa de incumplimiento de créditos de los chilenos Este trabajo aporta evidencia empírica relevante que indica la existencia de diferencias en las tasas de incumplimiento crediticio de hombres y mujeres. A través de la metodología expuesta se concluye que para todos los segmentos crediticios, la tasa de incumplimiento del segmento de mujeres es inferior a la exhibida por el segmento de clientes hombres.
Competencia en el Mercado Bancario Chileno: ¿Qué nos dice el indicador Boone?
Mediante una metodología de datos de panel para el periodo 2008-2009 y la determinación del indicador de competencia Boone; se evalúa la relación entre las participaciones de mercado de las instituciones bancarias y su eficiencia medida a través de los costos marginales.
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Serie de Notas Técnicas
Competencia en el Mercado Bancario Chileno: ¿Qué nos dice el indicador Boone? Competencia en el Mercado Bancario Chileno: ¿Qué nos dice el indicador Boone? Mediante una metodología de datos de panel para el periodo 2008-2009 y la determinación del indicador de competencia Boone; se evalúa la relación entre las participaciones de mercado de las instituciones bancarias y su eficiencia medida a través de los costos marginales.
Indicadores de Acceso y Uso a Servicios Financieros: Situación en Chile 2013
Este documento ofrece antecedentes estadísticos necesarios para la evaluación del acceso y uso de servicios financieros en el país, incluyendo indicadores de infraestructura, acceso y uso de servicios bancarios desagregados por tipo de producto, región geográfica y nivel de ingreso de los clientes.
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Serie de Notas Técnicas
Indicadores de Acceso y Uso a Servicios Financieros: Situación en Chile 2013 Indicadores de Acceso y Uso a Servicios Financieros: Situación en Chile 2013 Este documento ofrece antecedentes estadísticos necesarios para la evaluación del acceso y uso de servicios financieros en el país, incluyendo indicadores de infraestructura, acceso y uso de servicios bancarios desagregados por tipo de producto, región geográfica y nivel de ingreso de los clientes.
Suficiencia de capital de los bancos: Estándares del Comité de Basilea
Este documento informativo presenta y analiza el principal contenido de la suficiencia de capital de los bancos en el Acuerdo de Capital de 1988, y en los Marcos de Capital de 2004 y de 2010, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
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Serie de Notas Técnicas
Suficiencia de capital de los bancos: Estándares del Comité de Basilea Suficiencia de capital de los bancos: Estándares del Comité de Basilea Este documento informativo presenta y analiza el principal contenido de la suficiencia de capital de los bancos en el Acuerdo de Capital de 1988, y en los Marcos de Capital de 2004 y de 2010, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Serie de Notas Técnicas
Marco Mejorado de Capital de Basilea II en la regulación y supervisión bancaria Marco Mejorado de Capital de Basilea II en la regulación y supervisión bancaria Documento Informativo acerca del Marco mejorado de Capital de Basilea II en la regulación y supervisión bancaria.
Serie de Notas Técnicas
Implementación del Enfoque estándar de riesgo de crédito - Documento Informativo Implementación del Enfoque estándar de riesgo de crédito - Documento Informativo Implementación del Enfoque estándar de riesgo de crédito: una mirada adicional - Documento Informativo
Serie de Notas Técnicas
Garantías del Soberano en enfoque estándar de riesgo de crédito - Documento Consultivo Garantías del Soberano en enfoque estándar de riesgo de crédito - Documento Consultivo Garantías del Soberano o de Entidades Públicas, enfoque estándar de Riesgo de Crédito de Basilea II - Documento Consultivo
Riesgo Operacional: Implementación del Método Estándar y Estándar Alternativo en Basilea II
Documento de Trabajo Consultivo que trata la implementación de cargos de capital por Riesgo Operacional en Basilea II, utilizando los métodos Estándar y Estándar Alternativo.
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Serie de Notas Técnicas
Riesgo Operacional: Implementación del Método Estándar y Estándar Alternativo en Basilea II Riesgo Operacional: Implementación del Método Estándar y Estándar Alternativo en Basilea II Documento de Trabajo Consultivo que trata la implementación de cargos de capital por Riesgo Operacional en Basilea II, utilizando los métodos Estándar y Estándar Alternativo.
Serie de Notas Técnicas
Riesgo Operacional: Conceptos y Mediciones Riesgo Operacional: Conceptos y Mediciones Documento de trabajo que se centra principalmente en los métodos de cuantificación de requerimientos de capital.
Estudio de Diagnóstico, Evaluación y Propuesta de Desarrollo del Mercado de Derivados en Chile
El objetivo de este estudio es determinar las causas del escaso desarrollo del mercado de derivados, especialmente del mercado bursátil, y hacer propuestas de acción tendientes a estimular su desarrollo.
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Serie de Notas Técnicas
Estudio de Diagnóstico, Evaluación y Propuesta de Desarrollo del Mercado de Derivados en Chile Estudio de Diagnóstico, Evaluación y Propuesta de Desarrollo del Mercado de Derivados en Chile El objetivo de este estudio es determinar las causas del escaso desarrollo del mercado de derivados, especialmente del mercado bursátil, y hacer propuestas de acción tendientes a estimular su desarrollo.
Instrumentos de Pago de Bajo Valor en Chile Evolución y Tendencias
El estudio, de carácter esencialmente descriptivo, analiza la evolución de los instrumentos de pago de bajo valor en Chile durante la última década, identificando y contrastando las tendencias locales con la evolución observada en las economías de mayor desarrollo.
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Serie de Notas Técnicas
Instrumentos de Pago de Bajo Valor en Chile Evolución y Tendencias Instrumentos de Pago de Bajo Valor en Chile Evolución y Tendencias El estudio, de carácter esencialmente descriptivo, analiza la evolución de los instrumentos de pago de bajo valor en Chile durante la última década, identificando y contrastando las tendencias locales con la evolución observada en las economías de mayor desarrollo.
Serie de Notas Técnicas
Estimación de ponderadores de riesgo para la cartera hipotecaria residencial de la banca en Chile Estimación de ponderadores de riesgo para la cartera hipotecaria residencial de la banca en Chile Documento de trabajo que estima ponderadores de riesgo para la cartera hipotecaria residencial bajo el enfoque estándar de riesgo de crédito.
Serie de Notas Técnicas
Requisitos de Capital en la Titulización de Préstamos Bancarios Requisitos de Capital en la Titulización de Préstamos Bancarios Documento de Trabajo Consultivo referido a la propuesta sobre tratamiento de la Titulización de préstamos bancarios en la implementación de Basilea II en Chile.
Serie de Notas Técnicas
Capital Regulatorio de los Bancos en la Implementación de Basilea II Capital Regulatorio de los Bancos en la Implementación de Basilea II Documento de Trabajo Consultivo referido a una propuesta de Capital Regulatorio (Patrimonio Efectivo) de los Bancos en la implementación de Basilea II en Chile.
Clasificación de los Bancos en Basilea II: Solvencia Según Gestión y Suficiencia de Capital
Documento de Trabajo Consultivo referido a la Clasificación de los Bancos en Basilea II de acuerdo a la Solvencia, considerando la Gestión de Riesgos y la Suficiencia de Capital.
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Serie de Notas Técnicas
Clasificación de los Bancos en Basilea II: Solvencia Según Gestión y Suficiencia de Capital Clasificación de los Bancos en Basilea II: Solvencia Según Gestión y Suficiencia de Capital Documento de Trabajo Consultivo referido a la Clasificación de los Bancos en Basilea II de acuerdo a la Solvencia, considerando la Gestión de Riesgos y la Suficiencia de Capital.
Enfoque Estándar de Riesgo de Crédito: Clasificaciones y Ponderadores de Riesgo
Este Documento de Trabajo Consultivo propone extender el enfoque estandarizado de riesgo de crédito de Basilea II con el objeto de dar cabida a las calificaciones de riesgo que efectúan las agencias clasificadoras locales.
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Serie de Notas Técnicas
Enfoque Estándar de Riesgo de Crédito: Clasificaciones y Ponderadores de Riesgo Enfoque Estándar de Riesgo de Crédito: Clasificaciones y Ponderadores de Riesgo Este Documento de Trabajo Consultivo propone extender el enfoque estandarizado de riesgo de crédito de Basilea II con el objeto de dar cabida a las calificaciones de riesgo que efectúan las agencias clasificadoras locales.
Análisis de Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas por la SBIF
En términos generales, además de entregar una completa visión del mercado de las Cooperativas sujetas a fiscalización de la SBIF, este documento da a conocer un análisis financiero de las principales cifras e indicadores.
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Serie de Notas Técnicas
Análisis de Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas por la SBIF Análisis de Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas por la SBIF En términos generales, además de entregar una completa visión del mercado de las Cooperativas sujetas a fiscalización de la SBIF, este documento da a conocer un análisis financiero de las principales cifras e indicadores.
Microfinanzas en Chile. Resultados de la Encuesta de Colocaciones en segmentos Microempresariales
El informe entrega una visión general del estado y la evolución de la actividad microfinanciera en el país. Entrega evidencia de que el grueso de la actividad microcrediticia del país es efectuada por intermediarios especializados sujetos a fiscalización financiera, y que en los últimos años la actividad ha experimentado un importante desarrollo.
(Formato: pdf) | (Peso: 508.8 kb)
Serie de Notas Técnicas
Microfinanzas en Chile. Resultados de la Encuesta de Colocaciones en segmentos Microempresariales Microfinanzas en Chile. Resultados de la Encuesta de Colocaciones en segmentos Microempresariales El informe entrega una visión general del estado y la evolución de la actividad microfinanciera en el país. Entrega evidencia de que el grueso de la actividad microcrediticia del país es efectuada por intermediarios especializados sujetos a fiscalización financiera, y que en los últimos años la actividad ha experimentado un importante desarrollo.
Supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca en Chile
El objetivo de este documento es precisar los alcances de la ley de Sociedades de Garantía Recíproca, en los aspectos relacionados con el régimen de regulación y supervisión financiera especializada aplicable a tales instituciones.
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Serie de Notas Técnicas
Supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca en Chile Supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca en Chile El objetivo de este documento es precisar los alcances de la ley de Sociedades de Garantía Recíproca, en los aspectos relacionados con el régimen de regulación y supervisión financiera especializada aplicable a tales instituciones.
Serie de Notas Técnicas
Evolución y efectos de los descalces cambiarios: 1995-2004 Evolución y efectos de los descalces cambiarios: 1995-2004 Este documento se centra en la exposición a una depreciación no anticipada que surge de posiciones pasivas en dólares.
Serie de Notas Técnicas
El Pilar 3: Disciplina de Mercado, Información a Divulgar desde una perspectiva de Riesgo El Pilar 3: Disciplina de Mercado, Información a Divulgar desde una perspectiva de Riesgo Este documento de Trabajo Consultivo se refiere al Pilar 3: Disciplina de Mercado.
Serie de Notas Técnicas
Requerimiento de Capital por riesgo Operacional: Enfoque estándar alternativo Requerimiento de Capital por riesgo Operacional: Enfoque estándar alternativo Este documento de Trabajo Consultivo se refiere al Requerimiento de Capital por riesgo Operacional: Enfoque estándar alternativo.
Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: determinación estadística de la Tabla de Permanencia
El objetivo de este documento es presentar los procedimientos metodológicos que debieran seguirse para realizar Backtesting a modelos VaR que trabajen con muestras superiores a 250 días y, de esa manera, determinar los cambios que presentaría la Tabla de Permanencia prevista en el numeral 18 del Título I del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas.
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Serie de Notas Técnicas
Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: determinación estadística de la Tabla de Permanencia Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: determinación estadística de la Tabla de Permanencia El objetivo de este documento es presentar los procedimientos metodológicos que debieran seguirse para realizar Backtesting a modelos VaR que trabajen con muestras superiores a 250 días y, de esa manera, determinar los cambios que presentaría la Tabla de Permanencia prevista en el numeral 18 del Título I del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas.
Serie de Notas Técnicas
Enfoque estándar de riesgo de crédito Enfoque estándar de riesgo de crédito Este documento presenta el resumen de la propuesta de ponderadores de riesgo a aplicar en el enfoque estándar de riesgo de crédito con miras a la implementación del Nuevo Marco de Capital.
Serie de Notas Técnicas
Provisiones y capital en exposiciones contingentes Provisiones y capital en exposiciones contingentes El documento se refiere a una propuesta de "factores de conversión de crédito", siguiendo las recomendaciones de Basilea II.
Serie de Notas Técnicas
Mitigadores del riesgo de crédito en el enfoque estándar Mitigadores del riesgo de crédito en el enfoque estándar El documento presenta los enfoques simple e integral en cuanto a la aplicación de colaterales financieros admisibles para establecer los requisitos de capital de exposiciones en el activo de los bancos.
El Índice de Basilea en el Nuevo Marco de Capital
El principal propósito de este documento es presentar fórmulas de cálculo del Indice de Basilea que integren en un formato común los Indices de Basilea, los requisitos y las dotaciones de capital de los bancos en los Pilares I y II del Nuevo Marco.
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Serie de Notas Técnicas
El Índice de Basilea en el Nuevo Marco de Capital El Índice de Basilea en el Nuevo Marco de Capital El principal propósito de este documento es presentar fórmulas de cálculo del Indice de Basilea que integren en un formato común los Indices de Basilea, los requisitos y las dotaciones de capital de los bancos en los Pilares I y II del Nuevo Marco.
La Bancarización en Chile, concepto y medición
El fenómeno de la bancarización se ha convertido en el objeto de múltiples estudios y en un objetivo de política para muchas de las economías emergentes. Este trabajo precisa el concepto de bancarización y presenta una amplia gama de indicadores que sirven de base para evaluar la evolución y el nivel de desarrollo alcanzado por el país en cuanto a dicha variable
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Serie de Notas Técnicas
La Bancarización en Chile, concepto y medición La Bancarización en Chile, concepto y medición El fenómeno de la bancarización se ha convertido en el objeto de múltiples estudios y en un objetivo de política para muchas de las economías emergentes. Este trabajo precisa el concepto de bancarización y presenta una amplia gama de indicadores que sirven de base para evaluar la evolución y el nivel de desarrollo alcanzado por el país en cuanto a dicha variable
Descalces Cambiarios en Empresas Manufactureras Chilenas
El presente estudio analiza en el contexto del escenario de alta volatilidad del tipo de cambio, los determinantes y niveles de los descalces cambiarios para una muestra de empresas manufactureras de distintos tamaños en el año 2004.
(Formato: pdf) | (Peso: 430.9 kb)
Serie de Notas Técnicas
Descalces Cambiarios en Empresas Manufactureras Chilenas Descalces Cambiarios en Empresas Manufactureras Chilenas El presente estudio analiza en el contexto del escenario de alta volatilidad del tipo de cambio, los determinantes y niveles de los descalces cambiarios para una muestra de empresas manufactureras de distintos tamaños en el año 2004.
Serie de Notas Técnicas
Presentación: Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena Presentación: Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena Presentación del ejercicio efectuado según las directrices de la Hoja de Ruta de Basilea II.
Serie de Notas Técnicas
Documento: Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena Documento: Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena Ejercicio efectuado según las directrices de la Hoja de Ruta de Basilea II.
Calibración del Riesgo de Crédito en los Países Emergentes: La Experiencia de Chile
El documento se refiere a los resguardos necesarios para cubrir los riesgos de crédito, con particular atención a los desafíos relacionados con la definición del nivel de provisiones y capital apropiados a la experiencia de pérdidas esperadas e inesperadas.
(Formato: pdf) | (Peso: 727.7 kb)
Serie de Notas Técnicas
Calibración del Riesgo de Crédito en los Países Emergentes: La Experiencia de Chile Calibración del Riesgo de Crédito en los Países Emergentes: La Experiencia de Chile El documento se refiere a los resguardos necesarios para cubrir los riesgos de crédito, con particular atención a los desafíos relacionados con la definición del nivel de provisiones y capital apropiados a la experiencia de pérdidas esperadas e inesperadas.
Financiamiento Hipotecario para la Vivienda - Evolución reciente 1995-2005
El objetivo del informe es hacer una revisión a la evolución reciente de la cartera de créditos habitacionales bancarios y analizar los riesgos que enfrenta el sistema financiero frente a tales activos.
(Formato: pdf) | (Peso: 238.2 kb)
Serie de Notas Técnicas
Financiamiento Hipotecario para la Vivienda - Evolución reciente 1995-2005 Financiamiento Hipotecario para la Vivienda - Evolución reciente 1995-2005 El objetivo del informe es hacer una revisión a la evolución reciente de la cartera de créditos habitacionales bancarios y analizar los riesgos que enfrenta el sistema financiero frente a tales activos.
Créditos de consumo bancarios - Evolución reciente: 1997-2005
El artículo revisa el comportamiento reciente de la cartera bancaria de créditos de consumo. En particular, se observa que su evolución se relaciona estrechamente con el comportamiento de variables macroeconómicas como la tasa de interés y el índice de actividad económica.
(Formato: pdf) | (Peso: 304.9 kb)
Serie de Notas Técnicas
Créditos de consumo bancarios - Evolución reciente: 1997-2005 Créditos de consumo bancarios - Evolución reciente: 1997-2005 El artículo revisa el comportamiento reciente de la cartera bancaria de créditos de consumo. En particular, se observa que su evolución se relaciona estrechamente con el comportamiento de variables macroeconómicas como la tasa de interés y el índice de actividad económica.
Interés Máximo Convencional, origen, evolución y forma de cálculo
El trabajo describe y analiza la evolución la histórica y la forma de cálculo del interés máximo convencional. Al mismo tiempo presenta una serie numérica que abarca gran parte de la vigencia de dicha norma (1933-2005).
(Formato: pdf) | (Peso: 159.9 kb)
Serie de Notas Técnicas
Interés Máximo Convencional, origen, evolución y forma de cálculo Interés Máximo Convencional, origen, evolución y forma de cálculo El trabajo describe y analiza la evolución la histórica y la forma de cálculo del interés máximo convencional. Al mismo tiempo presenta una serie numérica que abarca gran parte de la vigencia de dicha norma (1933-2005).
Serie de Notas Técnicas
Serie de Estudios: Compensación y Liquidación de Valores y Gestión de Riesgos (Nota Técnica N° 2) Serie de Estudios: Compensación y Liquidación de Valores y Gestión de Riesgos (Nota Técnica N° 2)
Compliance with the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.
Resumen de la Evaluación del Cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva en Chile elaborada por la misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 2004.
(Formato: pdf) | (Peso: 62.7 kb)
Serie de Notas Técnicas
Compliance with the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision Compliance with the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Resumen de la Evaluación del Cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva en Chile elaborada por la misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 2004.
Serie de Notas Técnicas
Cumplimiento de Estándares y Códigos aplicables al Sector Financiero: Evaluación Resumida El Índice de Basilea en el Nuevo Marco de Capital El documento describe el grado de complimiento en Chile de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (Documento en Inglés).
Ejercicios de aplicación de Nuevo Acuerdo de Capital
Esta nota presenta los resultados de tres ejercicios de aplicación de la propuesta del Nuevo Acuerdo de Capital, conocido como Basilea II, en el sistema bancario chileno, recurriendo a los enfoques estandarizados que contempla el Pilar I de dicho Acuerdo.
(Formato: pdf) | (Peso: 24.8 kb)
Serie de Notas Técnicas
Ejercicios de aplicación de Nuevo Acuerdo de Capital Ejercicios de aplicación de Nuevo Acuerdo de Capital Esta nota presenta los resultados de tres ejercicios de aplicación de la propuesta del Nuevo Acuerdo de Capital, conocido como Basilea II, en el sistema bancario chileno, recurriendo a los enfoques estandarizados que contempla el Pilar I de dicho Acuerdo.
El Sector Bancario - Exposición al Riesgo y Prácticas de la Industria
Análisis de la solidez del sistema bancario chileno dada la actual exposición al riesgo y resume los puntos de vista de la misión respecto a la administración del riesgo y a las prácticas de divulgación de la industria (Documento en inglés).
(Formato: pdf) | (Peso: 146.6 kb)
Serie de Notas Técnicas
El Sector Bancario - Exposición al Riesgo y Prácticas de la Industria El Sector Bancario - Exposición al Riesgo y Prácticas de la Industria Análisis de la solidez del sistema bancario chileno dada la actual exposición al riesgo y resume los puntos de vista de la misión respecto a la administración del riesgo y a las prácticas de divulgación de la industria (Documento en inglés).
Financiamiento de los Hogares en Chile
El trabajo analiza la estructura de financiamiento de los hogares en Chile. Se presenta información estadística correspondiente a la oferta de créditos de consumo y vivienda proveniente tanto de bancos como de entidades no bancarias.
(Formato: pdf) | (Peso: 184.1 kb)
Serie de Notas Técnicas
Financiamiento de los Hogares en Chile Financiamiento de los Hogares en Chile El trabajo analiza la estructura de financiamiento de los hogares en Chile. Se presenta información estadística correspondiente a la oferta de créditos de consumo y vivienda proveniente tanto de bancos como de entidades no bancarias.
Serie de Notas Técnicas
Serie de Estudios: Compensación y Liquidación de Valores y Gestión de Riesgos (Nota Técnica N° 2Introducción a la Supervisión basada en Riesgos (Nota Técnica N° 1) Serie de Estudios: Introducción a la Supervisión basada en Riesgos (Nota Técnica N° 1)
Serie de Notas Técnicas
Apuntes sobre la Fiscalización Bancaria en Chile Apuntes sobre la Fiscalización Bancaria en Chile Este artículo fue publicado originalmente en la revista Información Financiera, en su edición de Septiembre de 2000. Su autor es Luis Morand Valdivieso, Director Jurídico de la SBIF.
Serie de Notas Técnicas
Diagnóstico del cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión Bancaria de Basilea Diagnóstico del cumplimiento de los Principios Básicos de Supervisión Bancaria de Basilea Informe sobre el cumplimiento de Chile respecto de los principios de Basilea (Febrero de 2000)
Serie de Notas Técnicas
El sistema bancario comercial chileno y la crisis de los años treinta El sistema bancario comercial chileno y la crisis de los años treinta Documento publicado en Noviembre 1985 sobre el tema, preparado por Mario Chamorro Carrizo (Formato:PDF - Peso 6.5 Mb)