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Estándares de Basilea III

CMF pone en consulta la metodología estandarizada para determinar los activos ponderados por riesgo de mercado en la banca

La normativa tiene como objetivo mejorar la gestión interna de capital y la cobertura de riesgos en la industria bancaria, acorde con los estándares internacionales y la reciente modificación a la Ley General de Bancos (LGB).

24 de julio de 2020

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que a contar de hoy y hasta el 31 de agosto pone en consulta pública la normativa que establece una metodología estandarizada para determinar los activos ponderados por riesgo de mercado de la banca.

La normativa tiene como objetivo mejorar la gestión interna del capital y la cobertura de riegos que enfrenta la industria bancaria, acorde con los estándares internacionales y la reciente modificación a la Ley General de Bancos (LGB).

La LGB faculta a la CMF para establecer, mediante norma de carácter general y previo acuerdo favorable del Banco Central, metodologías estandarizadas para determinar los activos ponderados por riesgo de las empresas bancarias, para cubrir los riesgos relevantes que estas empresas enfrentan, entre ellos, el riesgo de crédito, de mercado y operacional.

Previo a la modificación de la LGB, en 2019, el cómputo de los activos ponderados por riesgo para la determinación de los requerimientos de capital de la banca consideraba únicamente el componente de riesgo de crédito.

Por su parte, la gestión del riesgo de mercado se realizaba mediante un límite a la exposición, cuya metodología de estimación se estipula en el capítulo III.B.2.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central.

Nueva metodología estandarizada

La nueva norma en consulta se basa en el modelo estándar simplificado (MES) de Basilea III para la gestión del riesgo de mercado, donde se estipulan cuatro componentes o clases de riesgos: tasa de interés, moneda extranjera, cotizaciones bursátiles y materias primas.

Este enfoque consolidado considera el riesgo de cotizaciones bursátiles y de materias primas por las eventuales exposiciones que pudiesen tener las filiales de un banco en este tipo de activos.

Adicionalmente, dentro del riesgo de tasa de interés y de cotizaciones bursátiles se incorpora un riesgo específico orientado a medir aspectos idiosincráticos del emisor.

Todos los parámetros presentados en la norma en consulta fueron calibrados utilizando información actualizada (1999-2018 para riesgo de moneda extranjera y 2007-2018 para riesgo de tasas de interés).

Implementación

Cabe recordar que en marzo de este año la Comisión, en coordinación con el Banco Central y en línea con las medidas adoptadas por reguladores a nivel internacional, decidió postergar en un año la implementación de las exigencias de Basilea III y mantener el marco normativo general vigente para los requerimientos de capital de la banca hasta diciembre de 2021. Revisa aquí el calendario de implementación de Basilea III.

Respecto de las metodologías internas para la medición de los APRM, se considera aplazar su implementación a una fecha posterior a la entrada en vigencia de estos estándares entre los países miembros del Comité de Basilea, prevista para enero de 2022.

De esta forma se espera contar con experiencia internacional de su aplicación en jurisdicciones con mercados más desarrollados, además de graduar los esfuerzos de implementación de los nuevos estándares en Chile.

Con información a diciembre de 2019, se estima que el cargo de capital derivado de los activos ponderados por riesgo de mercado para la industria bancaria equivaldría a US$ 3.182 millones.

Para acceder al detalle de las propuestas normativas, puede ingresar en la sección Normativa en Consulta del sitio web Institucional. Adicionalmente, la CMF pone a disposición de los interesados un Informe Normativo que evalúa el impacto de estas propuestas, un documento de Preguntas Frecuentes y una Presentación, que resumen los elementos centrales de esta consulta pública.

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