Notas Técnicas 2018
Historial de morosidad y riesgo de crédito: Implicancias de prohibir el uso de registros históricos de datos comerciales caducos
Este trabajo analiza las implicancias de restringir o prohibir el uso de registros de datos históricos de deudores para la gestión de riesgos, mirado desde la perspectiva del supervisor bancario. A partir de información de clientes bancarios para Chile, se concluye que mayores restricciones al uso de la información personal de los deudores podrían limitar la capacidad del regulador y de las instituciones financieras para extraer patrones de comportamiento de los clientes, lo que podría resultar en sesgos normativos y de cuantificación del riesgo asociado a las colocaciones bancarias.
FinTech en la industria financiera: Nuevos espacios de desarrollo y convergencia regulatoria
La nota plantea que el crecimiento de las actividades FinTech representa un desafío tanto para los reguladores como para la industria financiera. El artículo subraya que la digitalización no sólo genera expectativas respecto a ganancias en eficiencia económica, también involucra la mayor relevancia de ciertos riesgos que la regulación deberá enfrentar sin impedir el desarrollo y la innovación.
Comparación de algoritmos de clasificación para el incumplimiento crediticio. Aplicación al sistema bancario chileno
Este trabajo compara la capacidad predictiva de ocho algoritmos para la clasificación de deudores según su probabilidad de incumplimiento. La finalidad es evaluar los beneficios de modelos más complejos y los tradeoff asociados a este tipo de elección. Estos modelos son herramientas de apoyo importantes para una adecuada supervisión bancaria, coherente con el enfoque de riesgos de la SBIF.
